Il grande Castello, insieme al Duomo il monumento oggi più caro ai Milanesi, è stato per secoli protagonista di dolorose vicende, divenendo agli occhi dei cittadini un odioso simbolo del potere esercitato dai Signori di Milano o dai dominatori stranieri. Solamente nel Novecento ha assunto l'aspetto rassicurante di un luogo di cultura, destinato a custodire le testimonianze dell'arte lombarda. Il suo nome riporta al XV secolo, all'epoca di Francesco Sforza, che lo volle ricostruire a partire dal 1450, ma l'origine del Castello è più antica: sorse infatti per volere di Galeazzo II Visconti nella seconda metà del Trecento.
La Rocchetta, situata a nord-ovest, è una massiccia struttura quadrangolare che si rivela immediatamente come la parte più munita del castello, con alte mura senza finestre nelle parti esposte ad eventuali attacchi. In età sforzesca vi trovarono spazio anche alcuni appartamenti ducali, mentre dall’età spagnola tornò alla sua originaria funzione militare. Attualmente la Rocchetta ospita le Raccolte d’Arte Applicata e il Museo degli Strumenti Musicali.